<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>InvesTHOUGHT(dot)com</title>
	<link>http://blog.investhought.com</link>
	<description>Биржевой курс зависит от того, кого на данный мо­мент больше: акций или идиотов. (c) Андре Костолани</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Dec 2010 17:22:34 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0" -->

	<item>
		<title>P/E крупнейших Российских компаний нефтегазового сектора</title>
		<description><![CDATA[Опубликовано на  - My SA InstaBlog Четыре крупнейшие Российские компании нефтегазового сектора, которые входят в портфель Market Vectors Russia ETF (RSX): GAZP (7.67%), LKOH (7.52%), SNGS (5.38%), и ROSN (7.76%). Среднее P/E представленных компаний равно примерно 5-6 (среднее, взвешенное по капитализации). В среднем по компаниям с капитализацией свыше 50 миллиардов долларов 8-9. Но! к низкому значению P/E [...]]]></description>
		<link>http://blog.investhought.com/archives/578</link>
			</item>
	<item>
		<title>Тест (памятка) начинающим инвесторам</title>
		<description><![CDATA[Представленный тест размещен на North American Securities Administrators Association, Inc. Своего рода ликбез инвесторам по теме мошеничества и недобросовестной практики на рынка ценных бумаг. (12 простых и забавных вопросов) 1. Когда Вам предлагают инвестировать, какие из следующих фраз Вас должны насторожить: a. Высокий доход b. Без риска c. Гарантии возврата инвестиции d. Предложение действительно только [...]]]></description>
		<link>http://blog.investhought.com/archives/568</link>
			</item>
	<item>
		<title>S&amp;P500 &#8211; Модель с &#171;мусорной облигацией&#187;</title>
		<description><![CDATA[Прибыль. По мнению UBS, суммарная прибыль на все акции, входящие в расчет SP500, на 2010 год составит 84 индексного пункта (с точностью до целого). Имеется ввиду операционная прибыль (прибыль от основной деятельности, то есть без списаний, без «антикризисных» расходов и т.д.), и 91 пункт на 2011. Goldman оценивает прибыль в 81 и 89 на 2010 [...]]]></description>
		<link>http://blog.investhought.com/archives/559</link>
			</item>
	<item>
		<title>Артур Левитт: Бухгалтерские фокусы</title>
		<description><![CDATA[Фрагмент знаменитого выступления председателя SEC А. Левитта в центре Бизнеса и Права Нью Йоркского Университета от 28 сентября 1998 года - "Игра числами" - о недобросовестной практике бухгалтеров американских корпораций и манипулировании отчетностью при управлении прибылью.]]></description>
		<link>http://blog.investhought.com/archives/494</link>
			</item>
	<item>
		<title>Российский рынок P/E, Доходность Гос. Облигаций и ВВП</title>
		<description><![CDATA[Вряд ли Российски рынок самый привлекательный среди рассматриваемых регионов.]]></description>
		<link>http://blog.investhought.com/archives/424</link>
			</item>
	<item>
		<title>Какая модель в основе OptionScope?</title>
		<description><![CDATA[Продукт: OptionScope Version 2.1 Разработчик: EQUIS International A Reuters Company Из справки (Что такое OptionScope?) OptionScope уникальный инструмент, в виде электронной таблицы, который используется для анализа опционов на фьючерсы и акции. В OptionScope представлено пять основных функций: Оценка справедливой премии по Пут или Колл Опциону. Оценка IV (подразумеваемой волатильности), то есть волатильности, которая следует из [...]]]></description>
		<link>http://blog.investhought.com/archives/412</link>
			</item>
	<item>
		<title>Репликация барьерных опционов</title>
		<description><![CDATA[Up-and-Out Call Option предусматривает право его держателя потребовать поставку базового актива по оговоренной цене S в момент T, при условии, что цена базового актива не достигала уровня B в течении срока действия контракта. Рассмотрим N-периодную модель: t[0] &#8211; момент выписывания Up-and-Out Call Опциона, t[N]=T &#8211; момент его истечения. В момент истечения Up-and-Out Call Опциона, то [...]]]></description>
		<link>http://blog.investhought.com/archives/402</link>
			</item>
	<item>
		<title>Эксперимент Ральфа Винса</title>
		<description><![CDATA[Ralph Vince&#8217;s experiment Симуляция торговли на компьютере. Начальная сумма 1000 долларов, 100 трейдов, 60* трейдов прибыльные, случайным является порядок прибыльных трейдов. Прибыльный приносит 100% прибыли, убыточный 100% убытка. Ставка устанавливается участником эксперимента по его собственному усмотрению исходя из отстака на счете (&#171;шортов&#187; нет, &#171;плечей&#187; тоже нет). Цель: получить максимальную прибыль   Пройти тест &#62;&#62;   [...]]]></description>
		<link>http://blog.investhought.com/archives/393</link>
			</item>
	<item>
		<title>Справка по оценке волатильности</title>
		<description><![CDATA[Справка к отчету по волатильности Единичный интервал времени &#8211; единичный горизонт, соответствует одному бизнес дню. Горизонт прогнозирования &#8211; один бизнес день. Горизонт расчета (N) &#8211; 253 единичных интервала.   Equal Weight Equal Weight (EqW) &#8211; Simple Historical Volatility (SHV) — волатильность рассчитываемая методом простой (равновзвешенной) скользящей средней (SMA). Формула расчета: Где:   Exponential Weighted Moving Average [...]]]></description>
		<link>http://blog.investhought.com/archives/301</link>
			</item>
	<item>
		<title>Репликация колл-опциона американского стиля (описание алгоритма)</title>
		<description><![CDATA[Дискретная модель. Время действия опциона, от момента когда он выписывается и заканчивая моментом экспирации, разбивается на N периодов (этапов). По завершению периода N, то есть в момент экспирации цена опциона совпадает с его внутренней стоимостью. Далее, по окончанию периода N-1, цена опциона определяется, согласно модели Блэка-Шоулза для простого европейского ванилла колл-опциона, со страйком равным страйку [...]]]></description>
		<link>http://blog.investhought.com/archives/276</link>
			</item>
</channel>
</rss>

